Suchergebnisse - CHERUBINI, UMBERTO

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Hierarchical Archimedean Dependence in Common Shock Models von Cherubini, Umberto, Mulinacci, Sabrina

Veröffentlicht in Methodology and computing in applied probability

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Estimating redenomination risk under Gumbel–Hougaard survival copulas von Cherubini, Umberto

Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control

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Nuovi tassi benchmark von Cherubini, Umberto, Bianchetti, Marco

Veröffentlicht in Risk Management Magazine

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Extensions and distortions of λ-fuzzy measures von Cherubini, Umberto, Mulinacci, Sabrina

Veröffentlicht in Fuzzy sets and systems

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Multivariate Security Breach Probability: The Gordon-Loeb Model with Copulas von Cherubini, Umberto

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Within and between systemic country risk. Theory and evidence from the sovereign crisis in Europe von Baglioni, Angelo, Cherubini, Umberto

Veröffentlicht in Journal of economic dynamics & control

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7

Contagion-based distortion risk measures von Cherubini, Umberto, Mulinacci, Sabrina

Veröffentlicht in Applied mathematics letters

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Convolution Copula Econometrics von Cherubini, Umberto, Gobbi, Fabio, Mulinacci, Sabrina

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Eurobonds: A Quantitative Approach von Baglioni, Angelo, Cherubini, Umberto

Veröffentlicht in Review of law & economics

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Marking-to-market government guarantees to financial systems – Theory and evidence for Europe von Baglioni, Angelo, Cherubini, Umberto

Veröffentlicht in Journal of international money and finance

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Basel Committee on Banking Supervision Consultative Document Simplified alternative to the standardised approach to market risk capital requirements - June 2017 von Bianchetti, Marco, Cherubini, Umberto

Veröffentlicht in Risk Management Magazine

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12

Marshall Olkin Distributions - Advances in Theory and Applications: Bologna, Italy, October 2013 von Cherubini, Umberto, Durante, Fabrizio, Mulinacci, Sabrina

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A copula-based model of speculative price dynamics in discrete time von Cherubini, Umberto, Mulinacci, Sabrina, Romagnoli, Silvia

Veröffentlicht in Journal of multivariate analysis

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Moving from IBORs to Alternative Risk Free Rates von Bianchetti, Marco

Veröffentlicht in Risk management magazine (Online)

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THE DEPENDENCE STRUCTURE OF RUNNING MAXIMA AND MINIMA: RESULTS AND OPTION PRICING APPLICATIONS von Cherubini, Umberto, Romagnoli, Silvia

Veröffentlicht in Mathematical finance

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AIFIRM risponde al Comitato di Basilea sul documento «Revisions to the minimum capital requirements for market risk von Bianchetti, Marco, Cherubini, Umberto

Veröffentlicht in Risk Management Magazine

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Option pricing generators von Carr, Peter, Cherubini, Umberto

Veröffentlicht in Frontiers of Mathematical Finance

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Multivariate digital options with memory von Cherubini, Umberto, Romagnoli, Silvia

Veröffentlicht in The European journal of finance

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Computing the Volume of n-Dimensional Copulas von Cherubini, Umberto, Romagnoli, Silvia

Veröffentlicht in Applied mathematical finance.

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Copulas Based on Marshall--Olkin Machinery von Durante, Fabrizio, Girard, Stéphane, Mazo, Gildas

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Contagion-based distortion risk measures von Cherubini, Umberto, Mulinacci, Sabrina

Convolution Copula Econometrics von Cherubini, Umberto, Gobbi, Fabio, Mulinacci, Sabrina

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Marking-to-market government guarantees to financial systems – Theory and evidence for Europe von Baglioni, Angelo, Cherubini, Umberto

Basel Committee on Banking Supervision Consultative Document Simplified alternative to the standardised approach to market risk capital requirements - June 2017 von Bianchetti, Marco, Cherubini, Umberto

Marshall Olkin Distributions - Advances in Theory and Applications: Bologna, Italy, October 2013 von Cherubini, Umberto, Durante, Fabrizio, Mulinacci, Sabrina

A copula-based model of speculative price dynamics in discrete time von Cherubini, Umberto, Mulinacci, Sabrina, Romagnoli, Silvia

Moving from IBORs to Alternative Risk Free Rates von Bianchetti, Marco

THE DEPENDENCE STRUCTURE OF RUNNING MAXIMA AND MINIMA: RESULTS AND OPTION PRICING APPLICATIONS von Cherubini, Umberto, Romagnoli, Silvia

AIFIRM risponde al Comitato di Basilea sul documento «Revisions to the minimum capital requirements for market risk von Bianchetti, Marco, Cherubini, Umberto

Option pricing generators von Carr, Peter, Cherubini, Umberto

Multivariate digital options with memory von Cherubini, Umberto, Romagnoli, Silvia

Computing the Volume of n-Dimensional Copulas von Cherubini, Umberto, Romagnoli, Silvia

Copulas Based on Marshall--Olkin Machinery von Durante, Fabrizio, Girard, Stéphane, Mazo, Gildas

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