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Breaks and outliers when modelling the volatility of the U.S. stock market
Veröffentlicht in Applied economics
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Long memory in log-range series: Do structural breaks matter?
Veröffentlicht in Journal of empirical finance
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Multi-Scale Event Detection in Financial Time Series
Veröffentlicht in Computational economics
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Forecasting the real prices of crude oil: What is the role of parameter instability?
Veröffentlicht in Energy economics
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