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Testing for short- and long-run causality: A frequency-domain approach
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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A Parametric approach to the Estimation of Cointegration Vectors in Panel Data
Veröffentlicht in Econometric reviews
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Nonparametric tests for unit roots and cointegration
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Panel unit root tests under cross-sectional dependence
Veröffentlicht in Statistica Neerlandica
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Lagrange multiplier type tests for slope homogeneity in panel data models
Veröffentlicht in The econometrics journal
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Rank Tests for Nonlinear Cointegration
Veröffentlicht in Journal of business & economic statistics
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Inference on the cointegration rank in fractionally integrated processes
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Microbial degradation of explosives and related compounds
Veröffentlicht in Critical reviews in microbiology
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Modified stationarity tests with improved power in small samples
Veröffentlicht in Statistical papers (Berlin, Germany)
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