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An actor-critic algorithm for constrained Markov decision processes
Veröffentlicht in Systems & control letters
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Q-Learning for Risk-Sensitive Control
Veröffentlicht in Mathematics of operations research
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SINGULAR PERTURBATIONS IN RISK-SENSITIVE STOCHASTIC CONTROL
Veröffentlicht in SIAM journal on control and optimization
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A sensitivity formula for risk-sensitive cost and the actor–critic algorithm
Veröffentlicht in Systems & control letters
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Stochastic approximation with long range dependent and heavy tailed noise
Veröffentlicht in Queueing systems
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Stochastic approximation with two time scales
Veröffentlicht in Systems & control letters
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Avoidance of traps in stochastic approximation
Veröffentlicht in Systems & control letters
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A Variational Formula for Risk-Sensitive Reward
Veröffentlicht in SIAM journal on control and optimization
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Stochastic approximation algorithms: Overview and recent trends
Veröffentlicht in Sadhana (Bangalore)
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On De Finetti coherence and Kolmogorov probability
Veröffentlicht in Statistics & probability letters
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On the Lock-in Probability of Stochastic Approximation
Veröffentlicht in Combinatorics, probability & computing
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Risk-Sensitive Control with Near Monotone Cost
Veröffentlicht in Applied mathematics & optimization
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