Immunization, Duration, and the Term Structure of Interest Rates von Bierwag, G. O.

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Dynamic portfolio immunization policies von Bierwag, G.O.

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Optimal TIC Bids on Serial Bond Issues von Bierwag, G. O

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SINGLE‐FACTOR DURATION MODELS: CANADIAN TESTS von Bierwag, G. O., Roberts, Gordon S.

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MEASURES OF DURATION von Bierwag, G. O.

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The Rationale of the Mean-Standard Deviation Analysis: Comment von Bierwag, G. O.

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Designing an immunized portfolio: Is M-squared the key? von Bierwag, Gerald O., Fooladi, Iraj, Roberts, Gordon S.

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Immunization Strategies for Funding Multiple Liabilities von Bierwag, G. O., Kaufman, George G., Toevs, Alden

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Liquidity Preference and Risk Aversion with an Exponential Utility Function: Comment von Bierwag, G. O.

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Duration and Bond Portfolio Analysis: An Overview von Bierwag, G. O., Kaufman, George G., Khang, Chulsoon

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Interest rate effects of commercial bank underwriting of municipal revenue bonds: Additional evidence von Bierwag, G O, Kaufman, George G, Leonard, Paul H

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Bond Portfolio Strategy Simulations: A Critique von Bierwag, G. O., Kaufman, George

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Expected Bond Returns and Duration: A General Model von Bierwag, G. O., Kaufman, George G.

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Durations of Non-Default-Free Securities von Bierwag, G. O., Kaufman, George G.

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Durations for portfolios of bonds priced on different term structures von Bierwag, Gerald O., Corrado, Charles J., Kaufman, George G.

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Slutsky Equations for Assets von Bierwag, G. O., Grove, M. A.

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A Model of the Term Structure of Interest Rates von Bierwag, G. O., Grove, M. A.

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Indifference Curves in Asset Analysis von Bierwag, G. O., Grove, M. A.

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Aggregate Koyck Functions von Bierwag, G. O., Grove, M. A.

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SOME IMPLICATIONS OF NIC BIDS ON SERIAL BOND ISSUES von Bierwag, G. O.

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