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ROBUST FUNDAMENTAL THEOREM FOR CONTINUOUS PROCESSES
Veröffentlicht in Mathematical finance
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Optimal dynamic regulation of carbon emissions market
Veröffentlicht in Mathematical finance
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Utility maximization in incomplete markets for unbounded processes
Veröffentlicht in Finance and stochastics
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Robust Portfolio Choice with Sticky Wages
Veröffentlicht in SIAM journal on financial mathematics
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7
Convex duality and Orlicz spaces in expected utility maximization
Veröffentlicht in Mathematical finance
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8
Dynamic quasi concave performance measures
Veröffentlicht in Journal of mathematical economics
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The robust Merton problem of an ambiguity averse investor
Veröffentlicht in Mathematics and financial economics
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On the Super Replication Price of Unbounded Claims
Veröffentlicht in The Annals of applied probability
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INDIFFERENCE PRICE WITH GENERAL SEMIMARTINGALES
Veröffentlicht in Mathematical finance
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RELAXED UTILITY MAXIMIZATION IN COMPLETE MARKETS
Veröffentlicht in Mathematical finance
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ADMISSIBLE STRATEGIES IN SEMIMARTINGALE PORTFOLIO SELECTION
Veröffentlicht in SIAM journal on control and optimization
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The Best Gain-Loss Ratio is a Poor Performance Measure
Veröffentlicht in SIAM journal on financial mathematics
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17
Convex duality and Orlicz spaces in expected utility maximization
Veröffentlicht in arXiv.org
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Representation of Random Variables as Lebesgue Integrals
Veröffentlicht in arXiv.org
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