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A Gamma Ornstein–Uhlenbeck model driven by a Hawkes process
Veröffentlicht in Mathematics and financial economics
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Alternative to beta coefficients in the context of diffusions
Veröffentlicht in Quantitative finance
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Interest Rates Term Structure Models Driven by Hawkes Processes
Veröffentlicht in SIAM journal on financial mathematics
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Mark-to-model for cash CDOs through indifference pricing
Veröffentlicht in Quantitative finance
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Monte Carlo Evaluation of Greeks for Multidimensional Barrier and Lookback Options
Veröffentlicht in Mathematical finance
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Equilibrium in a Reinsurance Market with Short Sale Constraints
Veröffentlicht in Economic theory
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Nash implementation with an infinite-dimensional trade space
Veröffentlicht in Review of economic design
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