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Good deals and benchmarks in robust portfolio selection
Veröffentlicht in European journal of operational research
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Risk transference constraints in optimal reinsurance
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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Actuarial pricing with financial methods
Veröffentlicht in Scandinavian actuarial journal
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Optimal reinsurance with general risk measures
Veröffentlicht in Insurance, mathematics & economics
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Golden options in financial mathematics
Veröffentlicht in Mathematics and financial economics
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Constructing dynamic life tables with a single-factor model
Veröffentlicht in Decisions in economics and finance
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Properties of Distortion Risk Measures
Veröffentlicht in Methodology and computing in applied probability
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CAPM and APT-like models with risk measures
Veröffentlicht in Journal of banking & finance
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Extending pricing rules with general risk functions
Veröffentlicht in European journal of operational research
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V@R representation theorems in ambiguous frameworks
Veröffentlicht in Applied stochastic models in business and industry
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Minimizing measures of risk by saddle point conditions
Veröffentlicht in Journal of computational and applied mathematics
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Special Issue on Risk Management Techniques for Catastrophic and Heavy-Tailed Risks
Veröffentlicht in Risks (Basel)
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