Suchergebnisse - Baaquie, Belal E.

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Path Integrals and Hamiltonians: Principles and Methods von Baaquie, Belal E.

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Statistical field theory of futures commodity prices von Baaquie, Belal E., Yu, Miao

Veröffentlicht in Physica A

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Statistical microeconomics and commodity prices: theory and empirical results von Baaquie, Belal E.

Veröffentlicht in Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, physical, and engineering sciences

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Option price and market instability von Baaquie, Belal E., Yu, Miao

Veröffentlicht in Physica A

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Option volatility and the acceleration Lagrangian von Baaquie, Belal E., Cao, Yang

Veröffentlicht in Physica A

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Simulation of nonlinear interest rates in quantum finance: Libor Market Model von Baaquie, Belal E., Tang, Pan

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Pricing of range accrual swap in the quantum finance Libor Market Model von Baaquie, Belal E., Du, Xin, Tang, Pan, Cao, Yang

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Interest rates in quantum finance: Caps, swaptions and bond options von Baaquie, Belal E.

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Path integral for equities: Dynamic correlation and empirical analysis von Baaquie, Belal E., Cao, Yang, Lau, Ada, Tang, Pan

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Linearized Hamiltonian of the LIBOR market model: analytical and empirical results von Tang, Pan, Baaquie, Belal E., Du, Xin, Zhang, Ying

Veröffentlicht in Applied economics

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Simulation of coupon bond European and barrier options in quantum finance von Baaquie, Belal E., Pan, Tang

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Growth Versus Government Management Improvement During Economic Downturn von Podobnik, Boris, Baaquie, Belal E., Bishop, Steven, Njavro, Djuro, Li, Baowen

Veröffentlicht in Scientific reports

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The Theoretical Foundations of Quantum Mechanics von Baaquie, Belal E

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Statistical microeconomics von Baaquie, Belal E.

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Statistical microeconomics and commodity prices: theory and empirical results von Baaquie, Belal E.

Veröffentlicht in Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, physical, and engineering sciences

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Pricing risky corporate bonds: An empirical study von Baaquie, Belal Ehsan, Karim, Muhammad Mahmudul

Veröffentlicht in The journal of futures markets

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Empirical analysis and calibration of the CEV process for pricing equity default swaps von Baaquie, Belal E., Pan, Tang, Bhanap, Jitendra D.

Veröffentlicht in Quantitative finance

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Corporate bonds: fixed versus stochastic coupons—an empirical study von Baaquie, Belal Ehsan, Karim, Muhammad Mahmudul

Veröffentlicht in Journal of asset management

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Quantum Field Theory for Economics and Finance von Baaquie, Belal Ehsan

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Multiple commodities in statistical microeconomics: Model and market von Baaquie, Belal E., Yu, Miao, Du, Xin

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Path Integrals and Hamiltonians: Principles and Methods von Baaquie, Belal E.

Statistical field theory of futures commodity prices von Baaquie, Belal E., Yu, Miao

Statistical microeconomics and commodity prices: theory and empirical results von Baaquie, Belal E.

Option price and market instability von Baaquie, Belal E., Yu, Miao

Option volatility and the acceleration Lagrangian von Baaquie, Belal E., Cao, Yang

Simulation of nonlinear interest rates in quantum finance: Libor Market Model von Baaquie, Belal E., Tang, Pan

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Interest rates in quantum finance: Caps, swaptions and bond options von Baaquie, Belal E.

Path integral for equities: Dynamic correlation and empirical analysis von Baaquie, Belal E., Cao, Yang, Lau, Ada, Tang, Pan

Linearized Hamiltonian of the LIBOR market model: analytical and empirical results von Tang, Pan, Baaquie, Belal E., Du, Xin, Zhang, Ying

Simulation of coupon bond European and barrier options in quantum finance von Baaquie, Belal E., Pan, Tang

Growth Versus Government Management Improvement During Economic Downturn von Podobnik, Boris, Baaquie, Belal E., Bishop, Steven, Njavro, Djuro, Li, Baowen

The Theoretical Foundations of Quantum Mechanics von Baaquie, Belal E

Statistical microeconomics von Baaquie, Belal E.

Statistical microeconomics and commodity prices: theory and empirical results von Baaquie, Belal E.

Pricing risky corporate bonds: An empirical study von Baaquie, Belal Ehsan, Karim, Muhammad Mahmudul

Empirical analysis and calibration of the CEV process for pricing equity default swaps von Baaquie, Belal E., Pan, Tang, Bhanap, Jitendra D.

Corporate bonds: fixed versus stochastic coupons—an empirical study von Baaquie, Belal Ehsan, Karim, Muhammad Mahmudul

Quantum Field Theory for Economics and Finance von Baaquie, Belal Ehsan

Multiple commodities in statistical microeconomics: Model and market von Baaquie, Belal E., Yu, Miao, Du, Xin

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