-
1
-
2
Mean field game of optimal relative investment with jump risk
Veröffentlicht in Science China. Mathematics
VolltextArtikel -
3
OPTIMAL INVESTMENT IN CREDIT DERIVATIVES PORTFOLIO UNDER CONTAGION RISK
Veröffentlicht in Mathematical finance
VolltextArtikel -
4
-
5
-
6
-
7
-
8
Probabilistic analysis of replicator–mutator equations
Veröffentlicht in Advances in applied probability
VolltextArtikel -
9
Portfolio Choice with Market--Credit-Risk Dependencies
Veröffentlicht in SIAM journal on control and optimization
VolltextArtikel -
10
-
11
-
12
-
13
-
14
Optimal investment and risk control for an insurer with stochastic factor
Veröffentlicht in Operations research letters
VolltextArtikel -
15
-
16
Optimal Tracking Portfolio with a Ratcheting Capital Benchmark
Veröffentlicht in SIAM journal on control and optimization
VolltextArtikel -
17
Robust Optimization of Credit Portfolios
Veröffentlicht in Mathematics of operations research
VolltextArtikel -
18
Mean first passage times of two-dimensional processes with jumps
Veröffentlicht in Statistics & probability letters
VolltextArtikel -
19
Counterparty risk for CDS: Default clustering effects
Veröffentlicht in Journal of banking & finance
VolltextArtikel -
20