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Post-'87 crash fears in the S&P 500 futures option market
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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How Crashes Develop: Intradaily Volatility and Crash Evolution
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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U.S. stock market crash risk, 1926–2010
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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Maximum Likelihood Estimation of Latent Affine Processes
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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Empirical option pricing: a retrospection
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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The Crash of '87: Was It Expected? The Evidence from Options Markets
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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The Crash of '87: Was It Expected? The Evidence from Options Markets
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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