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    Changepoint analysis of Klementinum temperature series

    Changepoint analysis of Klementinum temperature series von Jarušková, D., Antoch, J.

    Veröffentlicht in Environmetrics (London, Ont.)

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    Effect of dependence on statistics for determination of change

    Effect of dependence on statistics for determination of change von Antoch, J., Huškova, M., Prášková, Z.


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    Shape Constrained Regression in Sobolev Spaces with Application to Option Pricing

    Shape Constrained Regression in Sobolev Spaces with Application to Option Pricing von Pešta, Michal, Hlávka, Zdeněk


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    On the Behavior of the Risk of a LASSO-Type Estimator

    On the Behavior of the Risk of a LASSO-Type Estimator von Zwanzig, Silvelyn, Ahmad, M. Rauf


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  5. 5
    Permutation tests in change point analysis

    Permutation tests in change point analysis von Antoch, Jaromı́r, Hušková, Marie


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    A Weighted Bootstrap Procedure for Divergence Minimization Problems

    A Weighted Bootstrap Procedure for Divergence Minimization Problems von Broniatowski, Michel


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    On Existence of Explicit Asymptotically Normal Estimators in Nonlinear Regression Problems

    On Existence of Explicit Asymptotically Normal Estimators in Nonlinear Regression Problems von Sakhanenko, Alexander


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    Asymptotic Analysis of Iterated 1-Step Huber-Skip M-Estimators with Varying Cut-Offs

    Asymptotic Analysis of Iterated 1-Step Huber-Skip M-Estimators with Varying Cut-Offs von Jiao, Xiyu, Nielsen, Bent


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  9. 9
    Smooth Estimation of Error Distribution in Nonparametric Regression Under Long Memory

    Smooth Estimation of Error Distribution in Nonparametric Regression Under Long Memory von Koul, Hira L., Wang, Lihong


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  10. 10
    Testing Shape Constraints in Lasso Regularized Joinpoint Regression

    Testing Shape Constraints in Lasso Regularized Joinpoint Regression von Maciak, Matúš


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    Stability and Heavy-Tailness

    Stability and Heavy-Tailness von Klebanov, Lev B.


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  12. 12
    Regression Quantile and Averaged Regression Quantile Processes

    Regression Quantile and Averaged Regression Quantile Processes von Jurečková, Jana


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  13. 13
    Detection of structural changes in generalized linear models

    Detection of structural changes in generalized linear models von Antoch, Jaromír, Gregoire, Gérard, Jarušková, Daniela


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    A Guide to Chi-Squared Testing

    A Guide to Chi-Squared Testing von Antoch, J.


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  15. 15
    Nonparametric regression M-quantiles

    Nonparametric regression M-quantiles von Antoch, J., Janssen, P.


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  16. 16
    Bayesian-type estimators of change points

    Bayesian-type estimators of change points von Antoch, Jaromı́r, Hušková, Marie


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  17. 17
    Where is the future of computational statistics?

    Where is the future of computational statistics? von Antoch, Jaromir


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  18. 18
    A Guide to Chi-Squared Testing: Greenwood, P.E. and Nikulin, M.S. New York: John Wiley & Sons, Inc.,.pp. 280 +XII, ISBN 0-471-55779-X. AMS 1991 Classification: 62-02, 62F03, 62H15

    A Guide to Chi-Squared Testing: Greenwood, P.E. and Nikulin, M.S. New York: John Wiley & Sons, Inc.,.pp. 280 +XII, ISBN 0-471-55779-X. AMS 1991 Classification: 62-02, 62F03, 62H15 von Antoch, J.


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  19. 19
    A Fast Bootstrap Method for the MCD Estimator

    A Fast Bootstrap Method for the MCD Estimator von Willems, Gert, Van Aelst, Stefan

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  20. 20
    The Multivariate Least Weighted Squared Distances Estimator

    The Multivariate Least Weighted Squared Distances Estimator von Roelant, Ella, Van Aelst, Stefan, Willems, Gert

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