-
1
-
2
Generic results for establishing the asymptotic size of confidence sets and tests
Veröffentlicht in Journal of econometrics
VolltextArtikel -
3
ESTIMATION AND INFERENCE WITH WEAK, SEMI-STRONG, AND STRONG IDENTIFICATION
Veröffentlicht in Econometrica
VolltextArtikel -
4
-
5
Inference for Parameters Defined by Moment Inequalities Using Generalized Moment Selection
Veröffentlicht in Econometrica
VolltextArtikel -
6
Inference based on many conditional moment inequalities
Veröffentlicht in Journal of econometrics
VolltextArtikel -
7
Optimal Two-Sided Invariant Similar Tests for Instrumental Variables Regression
Veröffentlicht in Econometrica
VolltextArtikel -
8
Nonparametric inference based on conditional moment inequalities
Veröffentlicht in Journal of econometrics
VolltextArtikel -
9
-
10
Misspecified Moment Inequality Models: Inference and Diagnostics
Veröffentlicht in The Review of economic studies
VolltextArtikel -
11
On optimal inference in the linear IV model
Veröffentlicht in Quantitative economics
VolltextArtikel -
12
Testing When a Parameter is on the Boundary of the Maintained Hypothesis
Veröffentlicht in Econometrica
VolltextArtikel -
13
Inconsistency of the Bootstrap when a Parameter is on the Boundary of the Parameter Space
Veröffentlicht in Econometrica
VolltextArtikel -
14
Optimal Tests when a Nuisance Parameter is Present Only Under the Alternative
Veröffentlicht in Econometrica
VolltextArtikel -
15
Tests for Parameter Instability and Structural Change With Unknown Change Point
Veröffentlicht in Econometrica
VolltextArtikel -
16
A Bias-Reduced Log-Periodogram Regression Estimator for the Long-Memory Parameter
Veröffentlicht in Econometrica
VolltextArtikel -
17
-
18
-
19
Applications of subsampling, hybrid, and size-correction methods
Veröffentlicht in Journal of econometrics
VolltextArtikel -
20
Consistent Moment Selection Procedures for Generalized Method of Moments Estimation
Veröffentlicht in Econometrica
VolltextArtikel