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Bootstrap unit root tests in panels with cross-sectional dependency
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Taking a new contour: A novel approach to panel unit root tests
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Nonlinear IV unit root tests in panels with cross-sectional dependency
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Nonstationarity in time series of state densities
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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