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Information Quality and Long-Run Risk: Asset Pricing Implications
Veröffentlicht in The Journal of finance (New York)
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Growth to value: Option exercise and the cross section of equity returns
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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RISK PREFERENCES AND THE MACROECONOMIC ANNOUNCEMENT PREMIUM
Veröffentlicht in Econometrica
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Investment and CEO compensation under limited commitment
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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ASSET PRICING WITH ENDOGENOUSLY UNINSURABLE TAIL RISK
Veröffentlicht in Econometrica
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A Quantitative Model of Dynamic Moral Hazard
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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Financial intermediation and capital reallocation
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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The cross section of the monetary policy announcement premium
Veröffentlicht in Journal of financial economics
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A tractable model of limited enforcement and the life-cycle dynamics of firms
Veröffentlicht in Economics letters
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News Shocks and the Production-Based Term Structure of Equity Returns
Veröffentlicht in The Review of financial studies
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Moral Hazard and Investment-Cash-Flow Sensitivity
Veröffentlicht in Annals of economics and finance
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Asset Pricing with Endogenously Uninsurable Tail Risk
Veröffentlicht in NBER Working Paper Series
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Identifying Preference for Early Resolution from Asset Prices
Veröffentlicht in NBER Working Paper Series
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Risk Preferences and The Macro Announcement Premium
Veröffentlicht in NBER Working Paper Series
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