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Interpretable machine learning for creditor recovery rates
Veröffentlicht in Journal of banking & finance
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Macroeconomic variable selection for creditor recovery rates
Veröffentlicht in Journal of banking & finance
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Analysis of loss given default
Veröffentlicht in Investment management & financial innovations
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News-based sentiment and the value premium
Veröffentlicht in Journal of international money and finance
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Fuzzy decision fusion approach for loss-given-default modeling
Veröffentlicht in European journal of operational research
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High-dimensional macroeconomic stress testing of corporate recovery rate
Veröffentlicht in Quantitative finance
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Glass Box Machine Learning and Corporate Bond Returns
Veröffentlicht in NBER Working Paper Series
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Robust Knockoffs for Controlling False Discoveries With an Application to Bond Recovery Rates
Veröffentlicht in arXiv.org
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