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Nonstationarity-extended local Whittle estimation
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Explicit solutions for the asymptotically optimal bandwidth in cross-validation
Veröffentlicht in Biometrika
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Beyond Co-integration: New Tools for Inference on Co-movements
Veröffentlicht in Journal of financial econometrics
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Two estimators of the long-run variance: Beyond short memory
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Design-free estimation of variance matrices
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Nelson–Plosser revisited: The ACF approach
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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ASYMPTOTIC NORMALITY FOR WEIGHTED SUMS OF LINEAR PROCESSES
Veröffentlicht in Econometric theory
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Testing joint hypotheses when one of the alternatives is one-sided
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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Is the economic crisis over (and out)?
Veröffentlicht in Review of economic analysis
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Biases of Correlograms and of AR Representations of Stationary Series
Veröffentlicht in Journal of time series econometrics
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THE MEAN-MEDIAN-MODE INEQUALITY: COUNTEREXAMPLES
Veröffentlicht in Econometric theory
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DENSITY FUNCTIONALS, WITH AN OPTION-PRICING APPLICATION
Veröffentlicht in Econometric theory
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Autocovariance functions of series and of their transforms
Veröffentlicht in Journal of econometrics
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