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    Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur: Variable Zeitprämien, Regimeunsicherheit und Markov-Switching-Modelle eine empirische Analyse für den deutschen Rentenmarkt

    Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur: Variable Zeitprämien, Regimeunsicherheit und Markov-Switching-Modelle eine empirische Analyse für den deutschen Rentenmarkt von Perl, Robert

    Veröffentlicht 2003
    Abschlussarbeit Buch

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