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    Simulating copulas stochastic models, sampling algorithms, and applications

    Simulating copulas stochastic models, sampling algorithms, and applications von Mai, Jan-Frederik 1982-, Scherer, Matthias, Czado, Claudia, Korn, Elke, Korn, Ralf 1963-, Stöber, Jakob

    Veröffentlicht 2017
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    Simulating copulas stochastic models, sampling algorithms, and applications

    Simulating copulas stochastic models, sampling algorithms, and applications von Mai, Jan-Frederik 1982-, Scherer, Matthias

    Veröffentlicht 2012
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    Simulating copulas stochastic models, sampling algorithms, and applications

    Simulating copulas stochastic models, sampling algorithms, and applications von Mai, Jan-Frederik 1982-, Scherer, Matthias

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    Multivariate exponential distributions with latent factor structure and related topics

    Multivariate exponential distributions with latent factor structure and related topics von Mai, Jan-Frederik

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    Simulating copulas stochastic models, sampling algorithms and applications

    Simulating copulas stochastic models, sampling algorithms and applications von Mai, Jan-Frederik

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    Simulating copulas stochastic models, sampling algorithms, and applications von Mai, Jan-Frederik

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    Financial engineering with copulas explained von Mai, Jan-Frederik 1982-

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    Simulating copulas stochastic models, sampling algorithms and applications von Mai, Jan-Frederik

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    Simulating copulas stochastic models, sampling algorithms, and applications von Mai, Jan-Frederik 1982-, Scherer, Matthias

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    Extendibility of Marshall-Olkin distributions via Lévy subordinators and an application to portfolio credit risk

    Extendibility of Marshall-Olkin distributions via Lévy subordinators and an application to portfolio credit risk von Mai, Jan-Frederik 1982-

    Veröffentlicht 2010
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