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    Quantile-VaR is the wrong measure to quantify market risk for regulatory purposes

    Quantile-VaR is the wrong measure to quantify market risk for regulatory purposes von Jaschke, Stefan R.

    Veröffentlicht 2001
    Buch

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  2. 2
    A note on stochastic volatility, GARCH models, and hyper bolic distributions

    A note on stochastic volatility, GARCH models, and hyper bolic distributions von Jaschke, Stefan R.

    Veröffentlicht 1998
    Buch

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  3. 3
    A note on stochastic volatility, GARCH models, and hyperbolic distributions

    A note on stochastic volatility, GARCH models, and hyperbolic distributions von Jaschke, Stefan R.

    Veröffentlicht 1998
    Buch

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  4. 4
    Arbitrage bounds for the term structure of interest rates

    Arbitrage bounds for the term structure of interest rates von Jaschke, Stefan R.

    Veröffentlicht 1995
    Buch

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  5. 5
    Discounting stochastic cash flows and modeling the term structure dynamics

    Discounting stochastic cash flows and modeling the term structure dynamics von Jaschke, Stefan R.

    Veröffentlicht 1993
    Abschlussarbeit Buch

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  6. 6
    A note on the present value principle in markets with transaction costs

    A note on the present value principle in markets with transaction costs von Jaschke, Stefan R.

    Veröffentlicht 1996
    Buch

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  7. 7
    Super-hedging and arbitrage pricing of bonds and interest rate derivatives

    Super-hedging and arbitrage pricing of bonds and interest rate derivatives von Jaschke, Stefan R.

    Abschlussarbeit Buch

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  8. 8
    The Cornish-Fisher-Expansion in the context of Delta-Gamma-Normal approximations

    The Cornish-Fisher-Expansion in the context of Delta-Gamma-Normal approximations von Jaschke, Stefan R.

    Veröffentlicht 2001
    Buch

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